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La relazione tra durata finanziaria e prestazione nel caso di un portafoglio di obbligazioni senza cedola
Conference proceeding

La relazione tra durata finanziaria e prestazione nel caso di un portafoglio di obbligazioni senza cedola

Luca Ghezzi
Atti del quattordicesimo convegno A.M.A.S.E.S.: Pescara, 13-15 settembre 1990, pp.319-334
Quattordicesimo convegno A.M.A.S.E.S. (Pescara, 13/09/1990 - 15/09/1990)
1990

Abstract

È frequente tra gli operatori il ricorso alla seguente regola di comportamento: detenere portafogli obbligazionari con ridotta (consistente) durata finanziaria se si prevede un rialzo (ribasso) dei tassi di interesse. Il presente lavoro esamina l'affidabilità di tale regola quando l'aggiustamento dei tassi non avvenga istantaneamente ma richieda invece una significativa quantità di tempo. L'analisi considera specificatamente il caso di obbligazioni senza cedola e di struttura per scadenze piatta.
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