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Title: Scrying Europe interbank rates
Authors: Caggia, Antonio
Crespi, Giovanni Paolo
Nassigh, Aldo
Issue Date: 2016
Publisher: Università Carlo Cattaneo - LIUC
Bibliographic citation: Caggia Antonio, Crespi Giovanni Paolo, Nassigh Aldo (2016), Scrying Europe interbank rates. (Liuc papers, 299). Castellanza: Università Carlo Cattaneo - LIUC. ISSN 1722-4667.
Abstract: In questo articolo, attraverso l'utilizzo delle serie storiche presenti sul mercato europeo degli IRS, verifichiamo la capacità di plasmare il futuro sostenendo che il mercato finanziario offre una strategia sicura per gli investitori che scelgono i tassi a lungo termine fissi anziché quelli variabili. Le serie storiche sono abbastanza lunghe per trarre qualche conclusione anche se gli shock esogeni che hanno afflitto gli ultimi decenni suggeriscono che sono necessari altri dati per un'analisi quantitativa più approfondita. Tuttavia il documento fornisce supporto ai traders per le strategie di copertura delle posizioni sui mercati a reddito fisso.
In this article we test empirical data on European IRS market to check the ability to shape the future and arguing whether the financial market provides a safe strategy to investors choosing fixed long-term interest rates against floating ones. Time series are long enough to draw some conclusion, although some exogenous shocks that has afflicted the last decades suggest that more data are needed for a deeper quantitative analysis. Yet, the paper provide support to traders hedging their positions on fixed-income markets.
URI: http://arl.liuc.it/dspace/handle/2468/4505
ISSN: 1722-4667
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